ما هي الخوارزمية؟
الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة أو إنجاز مهمة. أحد الأمثلة الشائعة للخوارزمية هو الوصفة ، والتي تتكون من تعليمات محددة لإعداد طبق أو وجبة. يستخدم كل جهاز محوسب الخوارزميات لأداء وظائفه في شكل إجراءات قائمة على الأجهزة أو البرامج.
في مجال التمويل ، أصبحت الخوارزميات مهمة في تطوير أنظمة التداول الآلي وعالي التردد (HFT) ، وكذلك في تسعير الأدوات المالية المتطورة مثل المشتقات.
- الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات لحل مشكلة أو إنجاز مهمة.
- يستخدم كل جهاز محوسب خوارزميات تقصر الوقت اللازم للقيام بالأشياء يدويًا.
- يستخدم التداول الخوارزمي ، المعروف أيضًا باسم التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود ، برنامج كمبيوتر لشراء أو بيع الأوراق المالية بوتيرة غير ممكنة للبشر.
- يمثل التداول الخوارزمي أكثر من 60٪ من إجمالي حجم التداول في أسواق الأسهم العالمية.
- يمكن لمتداولي الخوارزميات تحليل المعلومات بشكل أسرع من البشر ، مما يسمح لهم بالاستجابة الفورية لتحركات الأسعار الدقيقة.
فهم الخوارزميات
تستخدم الشركات المالية الخوارزميات في مجالات مثل تسعير القروض وتداول الأسهم وإدارة الأصول والخصوم والعديد من الوظائف الآلية. على سبيل المثال ، يتم استخدام التداول الخوارزمي ، المعروف باسم تداول الخوارزمية ، لتحديد توقيت وتسعير وكمية أوامر الأسهم. يشار إليها أيضًا باسم التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود ، تستخدم تجارة algo برامج الكمبيوتر لشراء أو بيع الأوراق المالية بوتيرة غير ممكنة للبشر.
يتم جزء كبير من تداول الأسهم في الولايات المتحدة باستخدام الخوارزميات ، كما يتم استخدامها على نطاق واسع في تداول العملات الأجنبية. جزء كبير من ذلك هو التداول عالي التردد (HFT) ، وغالبًا ما تستخدمه صناديق التحوط.
يتضمن HFT استخدام أجهزة كمبيوتر وخوارزميات متطورة للتداول. أحد الآثار الجانبية للطحالب هو أن متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزونات قد انخفض بشكل كبير - من ثماني سنوات في الخمسينيات إلى أقل من ستة أشهر في عام 2020.
تجعل خوارزميات الكمبيوتر الحياة أسهل من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه القيام بالأشياء يدويًا. في عالم الأتمتة ، تسمح الخوارزميات للعاملين بأن يكونوا أكثر كفاءة وتركيزًا. تجعل الخوارزميات العمليات البطيئة أكثر كفاءة. في كثير من الحالات ، وخاصة في الأتمتة ، يمكن أن توفر الطحالب أموال الشركات.
نظرًا لأن أسعار الأسهم والسندات والسلع تظهر بتنسيقات مختلفة عبر الإنترنت وفي بيانات التداول ، فإن العملية التي تستوعب بها الخوارزمية عشرات البيانات المالية تصبح سهلة. يقوم مستخدم البرنامج ببساطة بتعيين المعلمات ويحصل على المخرجات المطلوبة عندما تفي الأوراق المالية بمعايير المتداول.
يتم استخدام Algos في التداول للمساعدة في تقليل الجانب العاطفي للاستثمار. يتم استخدام الخوارزميات من قبل البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط وما شابه ذلك ؛ ومع ذلك ، يمكن شراء وتنفيذ بعض البرامج والاستراتيجيات المستندة إلى الأفراد من قبل مستثمري التجزئة. هناك عدة أنواع من الطحالب بناءً على الاستراتيجيات التي يستخدمونها ، مثل المراجحة وتوقيت السوق.
أنواع التداول الخوارزمي
تساعد عدة أنواع من خوارزميات التداول المستثمرين على اتخاذ قرار الشراء أو البيع. تعتمد الأنواع الرئيسية من الطحالب على الاستراتيجيات التي يستخدمونها. على سبيل المثال ، تقوم خوارزمية الارتداد المتوسطة بفحص الأسعار قصيرة الأجل على متوسط السعر على المدى الطويل ، وإذا ارتفع السهم كثيرًا عن المتوسط ، فقد يبيعه المتداول لتحقيق ربح سريع.
قد تكون استراتيجيات الخوارزمية الأخرى توقيت السوق ، أو إعادة موازنة صندوق المؤشرات ، أو المراجحة. هناك أيضًا استراتيجيات أخرى ، مثل إعادة موازنة الأموال والسكالبينج.
موازنة Arbitrage
يبدو أن المراجحة تستفيد من فرق السعر بين نفس الأصل في الأسواق المختلفة. يمكن لـ Algos الاستفادة من هذه الاستراتيجية من خلال تحليل البيانات بسرعة وتحديد فروق الأسعار ، ثم تنفيذ شراء أو بيع هذه الأصول بسرعة للاستفادة من فرق السعر.
قد يتم تداول أحد الأصول بسعر واحد في بورصة معينة ، ولكن بسعر مختلف على سعر آخر - ستستفيد الخوارزمية من خلال شراء الأصل بسعر أقل في إحدى البورصات وبيعه فورًا بسعر أعلى في بورصة أخرى.
توقيت السوق Market Timing
تستخدم استراتيجيات توقيت السوق الاختبار الخلفي لمحاكاة الصفقات الافتراضية لبناء نموذج للتداول. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى التنبؤ بكيفية أداء الأصل بمرور الوقت. ثم يتم تداول الخوارزمية بناءً على أفضل وقت متوقع للشراء أو البيع. تتضمن هذه الاستراتيجيات العديد من مجموعات البيانات والكثير من الاختبارات.
يعني الارتداد Mean Reversion
تحسب استراتيجيات المراجعة المتوسطة بسرعة متوسط سعر السهم للسهم خلال فترة زمنية أو نطاق التداول. إذا كان سعر السهم خارج متوسط السعر - بناءً على الانحراف المعياري والمؤشرات السابقة - فستتداول الخوارزمية وفقًا لذلك.
على سبيل المثال ، إذا كان سعر السهم أقل من متوسط سعر السهم ، فقد تكون صفقة جيدة بناءً على افتراض أنها ستعود إلى متوسطها (مثل ارتفاع السعر). هذا النوع من الإستراتيجية شائع بين الطحالب.
مثال تداول الخوارزمية
فيما يلي مثال على خوارزمية للتداول. ينشئ المتداول تعليمات داخل حسابه الآلي لبيع 100 سهم من الأسهم إذا انخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. على العكس من ذلك ، يمكن للمتداول إنشاء تعليمات لشراء 100 سهم إذا ارتفع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا للسهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
تأخذ الخوارزميات المتطورة في الاعتبار مئات المعايير قبل شراء الأوراق المالية أو بيعها. تقوم أجهزة الكمبيوتر بتوليف إرشادات الحساب الآلي بسرعة لتحقيق النتائج المرجوة. بدون أجهزة الكمبيوتر ، سيكون التداول المعقد مستهلكًا للوقت ومن المحتمل أن يكون مستحيلًا.
الخوارزميات في علوم الحاسوب
في علوم الكمبيوتر ، يجب أن يستخدم المبرمج خمسة أجزاء أساسية من الخوارزمية لإنشاء برنامج ناجح:
- صِف المشكلة بمصطلحات رياضية
- قم بإنشاء الصيغ والعمليات التي تؤدي إلى إنشاء النتائج
- أدخل معلمات النتيجة
- قم بتشغيل البرنامج بشكل متكرر لاختبار دقته
- استنتاج الخوارزمية هو النتيجة المعطاة بعد أن تمر المعلمات من خلال مجموعة التعليمات في البرنامج.
بالنسبة للخوارزميات المالية ، كلما كان البرنامج أكثر تعقيدًا ، زادت البيانات التي يمكن للبرنامج استخدامها لإجراء تقييمات دقيقة لشراء أو بيع الأوراق المالية. يختبر المبرمجون الخوارزميات المعقدة بدقة للتأكد من خلو البرامج من الأخطاء. يمكن استخدام العديد من الخوارزميات لمشكلة واحدة ؛ ومع ذلك ، فإن البعض يبسط العملية بشكل أفضل من الآخرين.
مزايا وعيوب تجارة Algos
يتمتع تداول الخوارزميات بمزايا إزالة العنصر البشري من التداول ، ولكنه يأتي أيضًا مع عيوبه.
مزايا
ربما تكون أكبر فائدة لتداول الخوارزمية هي أنها تزيل العنصر البشري. مع تداول الخوارزمية ، يتم تحييد الجزء العاطفي من التداول.
يتم أيضًا تقليل احتمالية الإفراط في التداول من خلال التداول على الكمبيوتر - أو التداول الناقص ، حيث قد يُحبط التجار بسرعة إذا لم تسفر إستراتيجية معينة عن نتائج على الفور. يمكن لأجهزة الكمبيوتر أيضًا أن تتاجر بشكل أسرع من البشر ، مما يسمح لها بالتكيف مع الأسواق المتغيرة بشكل أسرع.
سلبيات
المشكلة الكبرى في التداول الخوارزمي هي أنه يعتمد على أجهزة الكمبيوتر. بدون كهرباء (كهرباء) أو إنترنت ، الطحالب لا تعمل. يمكن أن تعيق أعطال الكمبيوتر أيضًا التداول الخوارزمي.
أيضًا ، في حين أن الإستراتيجية القائمة على الخوارزمية قد تؤدي أداءً جيدًا على الورق أو في عمليات المحاكاة ، فليس هناك ما يضمن أنها ستعمل بالفعل في التداول الفعلي. قد ينشئ المتداولون نموذجًا مثاليًا على ما يبدو يعمل مع ظروف السوق السابقة ولكنه يفشل في السوق الحالية.
الايجابيات
- يزيل العناصر البشرية والعواطف
- يخلق الاتساق عند اختبار الإستراتيجية
- زيادة / نقص التداول مخفض
- تتكيف أجهزة الكمبيوتر مع تغيرات الأسعار والسوق بشكل أسرع
سلبيات
- لا يعمل بدون كهرباء او انترنت
- يمكن أن تبدو جيدة على الورق ولكن أداء ضعيف
- التحسين المفرط ممكن
- يتطلب الكثير من البيانات ، وقوة الحوسبة ، والخبرة ، وما إلى ذلك.
تعليقات